Sequentielles Chance-Constrained Programming als Instrument der flexiblen Planung.

Abstract

Das Chance-Constrained Programming ist eine nach den verschiedensten Richtungen hin sehr weit entwickelte Optimierungsmethode, deren Besonderheit die Berücksichtigung von stochastischen Nebenbedingungen ist, die mit vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten verletzt werden dürfen. Es läßt sich in die Theorie der nichtlinearen und dynamischen Programmierung eingliedern und ist Bestandteil der betriebswirtschaftlichen Entscheidungslehre. Behandelt werden in der Arbeit nichtsequentielle mathematische Programme, sequentielle Chance-Constrained Programme, der Zusammenhang der letzteren mit Modellen der flexiblen Planung sowie einige spezielle Probleme (Aspekte der Gewinnsicherung, unteilbare Entscheidungen, gemischte Zielsetzungen).