Die Analyse und Prognose von Umsatzzeitreihen.

Abstract

Zeitreihenanalyse ist ein wichtiges Hilfsmittel der Wirtschaftsbeobachtung zur Diagnose und Prognose des Wirtschaftsgeschehens. Der Autor betrachtet Zeitreihendaten als Realisierung eines nicht bekannten diskreten stochastischen Prozesses, der unter bestimmten Annahmen (z.B. Periodizität) aus den vorliegenden Daten zu rekonstruieren ist. Er beschreibt dazu zunächst knapp das Modell des exponentiellen Glättens, dann ausführlicher die Box-Jenkins- (ARIMA: autoregressive integrated moving average) -Modelle, beides auf abstrakter mathematischer Ebene. Identifizierungs-, Schätzungs- und Prüfverfahren zur Festlegung des Prozesses werden angegeben. Als Anwendung beider Modelle und zur Verdeutlichung des mathematischen Teils wird die Reihe der Monatsumsätze der Kölner Maschinenbauindustrie 1966-1973 untersucht.